2023年5月境外人民币市场综述
内容提要
(相关资料图)
5月,离岸(CNH)和在岸(CNY)人民币对美元即期汇率有所贬值;日均价差(CNY-CNH)的绝对值为129BP,较上月增加63BP;三种人民币汇率指数均下降。离岸人民币债券发行额较上月上升79.0%。CNH HIBOR隔夜、7天、1年期期限均较上月末下降,3个月期限有所上升。
1、境外人民币存款
2023年4月,离岸市场人民币存款规模有所增加。截至2023年4月末,香港地区人民币存款规模为8329.6亿元,较上月上升4.9%;4月,跨境贸易结算金额为7252.6亿元,较上月下降23.6%。截至2023年4月末,台湾地区人民币存款规模为1707.7亿元,较上月下降2.1%。
2、离岸人民币外汇市场
5月,离岸(CNH)和在岸(CNY)人民币对美元即期汇率有所贬值;三种人民币汇率指数均下降。
即期市场:5月31日,CNH对美元即期汇率收于7.1192,较上月末贬值2.77%;CNY对美元即期汇率收于7.1065,较上月末贬值2.57%;日均平均价差(CNY-CNH的绝对值)为129BP,较上月增加63BP。CFETS人民币汇率指数为98.46,较上月末下降1.07%;参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为102.87和94.43,较上月末分别下降0.98%和0.92%。
汇率衍生品市场:价格方面,CNH 1年期掉期点收于-1996BP,较上月末下降307BP;CNY 1年期掉期点收于-2400BP,较上月末下降560BP。在岸和离岸平均掉期点差(CNY-CNH)为277BP,较上月增加115BP。成交量方面,5月,港交所USD/CNH期货标准合约成交量为27.9万张,较上月上升24.4%,月末未平仓合约2.13万张,较上月上升7.5%。港交所USD/CNH期权合约成交183张,较上月下降23.4%,月末未平仓合约1024张,较上月下降2.6%。2023年4月,新交所USD/CNH期货标准合约成交量为149.1万张,环比下降32.1%,4月末未平仓合约11.24万张,环比下降4.4%。新交所USD/CNH期权合约成交2556张,环比下降51.2%,3月末未平仓合约2784张,环比下降6.4%。
3、离岸人民币债券市场
5月,离岸人民币债券市场发行债券53支,较上月增加4支,发行额为492.60亿元,环比上升79.0%。
4、离岸人民币货币市场
5月末,隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于1.2744%、2.3227%、2.7442%和2.9794%,较上月末分别下降108BP、下降11BP、上升6BP和下降11BP。离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差(HIBOR-SHIBOR)分别为88BP、68BP、41BP和50BP,较上月平均值分别上升63BP、50BP、18BP和6BP。
5月末,7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于1.3666%、2.1434%和2.1075%,较上月末分别下降75BP、上升1BP和下降16BP。3个月和1年期CNH对美元交叉货币互换(CCS)利率分别收于2.34%和2.29%,较上月末分别上升5BP、下降18BP。
5、境外机构在境内银行间市场动态
截至5月末,参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达198家,与上月持平。外汇即期市场中,其中境外清算行22家、境外参加行62家、境外央行类机构60家,均与上月末持平。参与境内银行间本币市场的境外机构及其产品总数达5324家(支),较上月末增加56家(支)。其中央行类机构130家、商业银行385家、非银行类金融机构202家、中长期机构投资者38家、金融机构发行投资产品4569支,较上月末分别增加2家、增加25家、增加5家、减少4家和增长28支。
5月,在境内银行间外汇市场,境外机构成交量共计28238.49亿元,环比下降0.4%。其中,外汇即期成交量为1926.78亿元,环比上升44.4%;外汇衍生品成交量为6918.63亿元,环比上升33.1%;外币拆借成交量为19393.08亿元,环比下降11.1%。在境内银行间货币市场,境外机构成交量共计2803.05亿元,环比上升27.9%。在境内银行间债券市场,境外机构成交总额共计14113.07亿元,环比上升23.5%。其中,境外央行类机构成交金额1912.82亿元,环比上升29.5%;境外商业银行成交金额为8531.33亿元,环比上升10.3%;境外非银行类金融机构(含境外中长期机构投资者)成交金额为3082.46亿元,环比上升80.8%;境外金融机构发行投资产品成交金额为586.46亿元,环比上升15.3%。
执笔人:宗佳妮
作者:中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部
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